Finanzdaten – 8 frei zugängliche Datenquellen

Auf dieser Seite findest du freie Ressourcen im Internet, die relevante Finanzdaten wie Börsenkurse, historische Renditen von Aktienindizes und ETFs, Inflationsdaten und mehr bereitstellen. Neben dem Link zur Webseite, von der die Daten heruntergeladen werden können, gibt es eine kompakte Beschreibung, was die Daten beinhalten und in welchem Format (z.B. csv-Datei) sie bereitgestellt werden. Außerdem sind alle Blogbeiträge, in denen die Daten verwendet werden, verlinkt. Die Liste soll mit der Zeit weiter wachsen. Lasst mich wissen, wenn ihr weitere nützliche Datenquellen kennt.

Finanzdaten zu Aktien, Anleihen und ETFs

Es gibt zahlreiche Quellen im Internet, die Daten zu den Kursverläufen von Aktien und ETFs zum Herunterladen oder über eine API bereitstellen:

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MSCI Indizes

Kursdaten zu MSCI Indizes

ETFs werden häufig auf Basis von MSCI Indizes aufgesetzt. Das wohl bekannteste Beispiel ist der MSCI World oder MSCI ACWI (All Countries World Index). Außerdem bietet MSCI noch Indizes, die auf bestimmte Regionen abzielen, z.B. der MSCI Europe, oder bestimmte Faktoren abbilden, z.B. der MSCI World Small Cap mit Unternehmen geringer Marktkapitalisierung, oder der MSCI World Value mit Unternehmen, die eine günstige Bewertung bezüglich ihrer Fundamentaldaten (z.B. Gewinn, Buchwert) aufweisen. Je nach Index reichen die Daten unterschiedlich weit in die Vergangenheit zurück, für den MSCI World z.B. beginnen die historischen Kursdaten im Jahr 1969.

MSCI stellt die Kursdaten im Internet bereit. Neben dem Zeitraum und der Währung können auch das Intervall (täglich, monatlich, jährlich) und die Form des Index (z.B. TR = Total Return, also mit Dividenden, oder PR = Price Return, also die reine Kursentwicklung ohne Dividenden) eingestellt werden. Nach der Konfiguration der Parameter können die Daten als csv-Datei heruntergeladen werden. Aus den Daten lassen sich dann historische Renditen für die MSCI Indizes berechnen.

Link: https://www.msci.com/real-time-index-data-search

Daten zur Zusammensetzung von MSCI Indizes

Auf der folgenden Seite von MSCI kann man Informationen über die Zusammensetzung aller von MSCI angebotenen Indizes bekommen. Neben dem Namen des Unternehmens wird auch die Gewichtung angegeben.

Link: https://www.msci.com/constituents

Blogbeiträge mit MSCI Daten:

• Rendite von Aktien und ETFs der letzten 50 Jahre
• Monte-Carlo-Simulationen für Portfolios – Die Macht der großen Zahlen (Teil 1)
• Hysterie vom Allzeithoch – Jetzt lieber nicht investieren?
• Top 10 Positionen des MSCI World in den letzten 10 Jahren – Gibt es ein Klumpenrisiko?
• MSCI EM – Historische Entwicklung der Top 10 Aktien
• Sorgen ESG und SRI Indizes wirklich für mehr Nachhaltigkeit?
• Risiko der Renditereihenfolge am Beispiel des MSCI World
• MSCI World – Entwicklung der Ländergewichtung für die letzten 10 Jahre
• MSCI World – Der große Jahresrückblick 2021
• MSCI EM – Der große Jahresrückblick 2021 für den Schwellenländerindex
• Inflationsschutz durch Aktien/ETFs – Wie gut schützt der MSCI World vor der Inflation?
• Berechnung der Realrendite am Beispiel des MSCI World

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Yahoo Finanzen

Auf Yahoo Finance bekommt man historische Kursdaten zu Aktien und bekannten Indizes wie zum Beispiel den DAX, S&P 500, Dow Jones oder NASDAQ. Dabei können die Daten mit täglichen, monatlichen oder jährlichen Werten als csv-Datei heruntergeladen werden. Für den DAX reichen die historischen Daten zum Beispiel bis in das Jahr 1989 zurück. Um die Kursdaten herunterzuladen, einfach den gewünschten Index in das Suchfeld eingegeben und dann auf das Tab „Historische Daten“ klicken.

Link: https://de.finance.yahoo.com/world-indices

Blogbeiträge mit Yahoo Daten:

• Der Fall des Nikkei 225 – Das Risiko vom Home Bias

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Wissenschaftliche Datenquellen

Robert Shiller Daten

Eines der wichtigsten wissenschaftlichen Datensets für Aktien stammt von dem US-Forscher Robert Shiller. Diese Daten sind im Internet frei zugänglich, gehen bis ins Jahr 1871 zurück und bilden damit den längsten historischen Zeitraum für Daten zum Aktienmarkt ab. Die Daten werden in monatlichen Intervallen angegeben. Leider handelt es sich dabei aber nicht um Daten des globalen Aktienmarkts, sondern sie beschränken sich auf den US-Aktien- und Anleihenmarkt. Die Daten verfolgen die zeitliche Entwicklung des S&P 500. Er ist einer der wohl bekanntesten Aktienindizes der Welt und bildet die Entwicklung der 500 größten US-Unternehmen ab, die an der Börse gehandelt werden. Zusammen machen diese 500 Unternehmen heute ca. 60 % des Börsenwertes aller gelisteten US-Unternehmen aus. Dividenden und Kurse werden separat ausgewiesen und es werden inflationsbereinigte Werte bereitgestellt. Viele wissenschaftliche Untersuchungen zum Verhalten von Aktienmärkten stützen sich auf diese Daten. Die Daten können als csv-Datei heruntergeladen werden.

Link: http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

Blogbeiträge mit Shiller Daten:

• Hysterie vom Allzeithoch – Jetzt lieber nicht investieren?

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Inflationsraten

Daten zur Inflation in Deutschland stellt das Bundesamt für Statistik bereit. Die Inflationsraten werden in monatlichen Intervallen ab dem Jahr 1991 bereit gestellt und können als csv-Datei heruntergeladen werden.

Link: Verbraucherpreisindex vom statistischen Bundesamt

Blogbeiträge mit Inflationsraten des statistischen Bundesamt:

• Inflationsschutz durch Aktien/ETFs – Wie lang muss die Anlagedauer sein?
• Inflationsschutz durch Aktien/ETFs – Wie gut schützt der MSCI World vor der Inflation?
• Berechnung der Realrendite am Beispiel des MSCI World

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Goldpreis

Auf der Webseite der Bundesbank steht eine Zeitreihe für die Entwicklung des Goldpreises seit 1950 zur Verfügung. Der Goldpreis war in den USA bis zum Jahr 1971 an den US-Dollar gebunden und es gab somit keine freie Preisbildung. Da die meisten anderen westlichen Währungen ganz oder teilweise an den US-Dollar gebunden waren, war auch der Goldpreis in diesen Währungen bis 1971 fest fixiert. Deswegen sollten Renditen von Gold erst ab diesem Zeitpunkt betrachtet werden.

Um an die Daten zu gelangen, einfach auf der unten aufgeführten Webseite nach Goldpreis suchen. Dann können die Daten als csv-Datei heruntergeladen werden. Neben dem Goldpreis gibt es auch weitere interessante Finanzdaten, wie Inflationsraten oder Daten zu Anleihen.

Link: https://www.bundesbank.de/de/startseite/suche/statistiken

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Datenbank der Weltbank

Die Weltbank stellt eine freizugängliche Datenbank im Internet bereit, die Daten zu vielfältigen ökonomischen Indikatoren bereitstellt. Ziel der Datenbank ist es, eine verlässliche Datenquelle zu bieten, die es ermöglicht ökonomische Entwicklungen auf nationalem Level zu analysieren. Die Daten reichen dabei vom Bruttoinlandsprodukt, über die Anzahl von börsengelisteten Aktienunternehmen bis hin zu Wechselkursen. Die Daten können entweder als csv-Datei heruntergeladen oder über eine API abgefragt werden. Die Datenbank ist auf Englisch. Neben dem gewünschten ökonomischen Indikator (z.B. Inflation) können die Daten nach Land (z.B. Germany) oder Region (z.B. Europe) und Zeitraum gefiltert werden.

Link: https://data.worldbank.org/

Blogbeiträge mit Daten der Weltbank:

• Wie hat sich die Anzahl börsennotierter Unternehmen entwickelt und wie groß ist ihre wirtschaftliche Bedeutung?

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ESG-Ratings von Unternehmen

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Rating-Agenturen, die Unternehmen anhand von ESG-Kriterien bewerten. Die Bewertungen weisen dabei teils erheblich voneinander ab, da es keine allgemeinanerkannte Definition von Nachhaltigkeitskriterien gibt. Zwei Rating-Agenturen nämlich MSCI und Sustainalytics stellen ihre ESG-Bewertungen online zur Verfügung.

MSCI: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-corporate-search-tool/

Sustainalytics: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings

Blogbeiträge mit ESG-Ratings:

• Sorgen ESG und SRI Indizes wirklich für mehr Nachhaltigkeit?

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REIT Indizes

FTSE Nareit stellt verschiedene REIT Indizes für die USA bereit. Neben einem umfassenden Index der alle Sektoren umfasst, werden zusätzlich Indizes für alle Sektoren einzeln bereitgestellt – von Wohnimmobilien, über Logistikimmobilien bis hin zu Industrieimmobilien. Es wird sowohl die Preisentwicklung als auch die Dividenden angegeben und die Daten stehen in monatlichen Intervallen zur Verfügung. Für den Gesamtindex reichen die Daten bis in das Jahr 1972 zurück.

Historische Daten für den Gesamtindex: https://www.reit.com/data-research/reit-indexes/monthly-index-values-returns

Daten nach Immobiliensektoren: https://www.reit.com/data-research/reit-indexes/monthly-property-index-values-returns

Daten zur Zusammensetzung: https://www.reit.com/data-research/reit-indexes/monthly-index-constituents

Blogbeitrag mit REIT Daten:

• REITs – Wie schlägt sich die Rendite von REITs im Vergleich zum Gesamtaktienmarkt?

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Falls du weitere interessante frei zugängliche Datensätze zu Finanzdaten kennst, lass es mich in den Kommentaren wissen.