Frei verfügbare Online-Finanztools
Im Internet gibt es zahllose Finanztools, mit deren Hilfe man seine Investments oder Finanzen planen oder analysieren kann. Die aus meiner Sicht besten stelle ich euch hier vor.
Monte-Carlo-Simulationen für Aktien-/Anleihen-Investments
Portfolio Visualizer
Mit diesem Tool lassen sich mögliche Zukunftsszenarien für das eigene ETF/Aktien/Anleihen-Portfolio simulieren. Das Tool ist nur in englischer Sprache verfügbar. Der Portfolio Visualizer stützt sich dabei auf die Monte-Carlo-Simulation und bietet weitgehende Freiheiten bei der Auswahl der dazugehörigen Parameter. Neben dem Zeitraum und dem Anfangsbetrag kann auch die zugrundeliegende Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgewählt werden, z.B. historische Renditeverteilung, Normalverteilung oder Fat-Tailed-Verteilung. Außerdem kann ein Rebalancing-Intervall konfiguriert werden und der Einfluss der Inflation berücksichtigt werden. Des Weiteren ist das Tool in der Lage neben einmaligen Investments auch Sparpläne oder Entnahmepläne zu simulieren.
Es gibt aber auch einen erheblichen Nachteil. Die verwendeten Renditedaten stützen sich im Rahmen der ETFs auf tatsächliche Produkte von bestimmten Anbietern und nicht auf die Indizes, die dahinter stecken. Somit liegen dann auch nur Renditedaten ab dem Zeitpunkt vor, ab dem das Produkt verfügbar ist. Da die eigentlichen Indizes aber viel weiter in die Vergangenheit reichen, bleiben viele Messpunkte ungenutzt. Betrachten wir als Beispiel den ETF iShares MSCI ACWI UCITS ETF, der erst seit 2011 existiert. So werden in dem Tool nur die Renditen aus diesem Zeitraum berücksichtigt, obwohl für den Index MSCI ACWI Renditedaten seit 1987 vorliegen. Außerdem können ETFs, die jünger als zehn Jahre sind, überhaupt nicht mit dem Tool simuliert werden.
Link zum Portfolio Visualizer: https://www.portfoliovisualizer.com/monte-carlo-simulation
Wenn du dich für Monte-Carlo-Simulationen interessierst, schau dir folgenden Blogbeitrag an, in dem wir die Monte-Carlo-Simulation für Portfolios beleuchten:
Monte-Carlo-Simulationen für Portfolios – Die Macht der großen Zahlen
Ähnlich wie bei den Finanzdaten soll es sich hierbei um eine wachsende Liste von Finanztools handeln. Wenn ihr selbst empfehlenswerte Finanztools kennt, schreibt gerne einen Kommentar.
Hallo Stefan,
Danke für den interessanten Finanz Blog!
FYI – Hier wird ein, auf MC Simulation basierendes, Szenario-Rechner vorgestellt:
Corona-Depotcheck mit dem neuen Szenario-Rechner auf finanzen.net – das Depot im Spiegel verschiedener Szenarien
https://www.finanzen.net/nachricht/trading/live-mitschnitt-corona-depotcheck-mit-dem-neuen-szenario-rechner-auf-finanzen-net-das-depot-im-spiegel-verschiedener-szenarien-10019464
der hier zugänglich sein sollte:
http://g.finanzen.net/schroders-fonds-szenario-iq-navi
HG
Kurt
Hallo Kurt,
vielen Dank für deinen Input!
Grundsätzlich eine sehr interessante Idee zumindest für einen kurzfristigen Zeitraum andere Renditeverteilungen anzunehmen, die von der historischen Entwicklung abweichen z.B. wegen anhaltenden Lockdowns.
Mir ist nur nicht klar, wie genau bei den dargestellten Szenarien die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Rendite aussehen. Weißt du ob es da weitere Infos zu gibt?
Außerdem sind dort ja erstmal Fonds von Schroder in dem Portfolio vordefiniert. Weißt du ob es möglich ist, dort auch ETF Indizes wie z.B. den MSCI World auszuwählen?
Viele Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
kann mich nicht mehr erinnern ob der Vortragende Hr. Dr. Lothar Jonitz bzgl. der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Renditen im Vortrag (siehe aufgezeichnetes Video: ) darauf einging (Hr. Dr. Jonitz sollte aber für allfällige Fragen erreichbar sein). Ja, die Schroder Fonds lassen sich löschen und zB MSCI World hinzufügen (wird im Video erklärt).
HTH
Kurt
Edit von Stefan: Die Email-Adresse habe ich vorsichtshalber mal entfernt.
Hi Kurt,
alles klar, vielen Dank für die Info. Ich schaue es mir mal an und melde mich dann nochmal.