Monte-Carlo-Simulationen für Portfolios – Die Macht der großen Zahlen (Teil 1)
Wie unterscheiden sich die Monte-Carlo-Simulationen von Portfolios in Abhängigkeit von verschiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Renditen? Die Realität, die wir erleben, ist nur eine Manifestation einer unendlichen Anzahl verschiedener Pfade. Diese Annahme…
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28. März 2021